Оценка рисков внедрения компьютерной системы управления
Определим вероятности для каждого сценария развития событий следующим образом: вероятность наихудшего и наилучшего исхода = 0,25, вероятного – 0,5. Также будем исходить из предположения о нормальном распределении ключевых переменных. Количество имитаций остается прежним – 500.
Используя инструмент «Генератор случайных чисел», получаем таблицу исходных и результирующих переменных, аналогичную таблице 3.4.
Результаты, полученные на листе «Имитационный анализ» отобразим в таблице 3.8.
Таблица 3.8
Результирующая таблица
|
Показатели |
Переменные (V) |
Количество (Q) |
Цена (P) |
Поступления (NCFt) |
NPV |
|
Среднее значение |
129,943673 |
1173,266115 |
148,6633 |
8660,324406 |
33808,17 |
|
Стандартное отклонение |
3,578867932 |
110,1664516 |
5,509839 |
1732,337487 |
7262,777 |
|
Коэффициент вариации |
0,027541687 |
0,093897241 |
0,037063 |
0,200031478 |
0,214823 |
|
Минимум |
119,2985274 |
845,5820697 |
132,2746 |
4178,923245 |
15020,02 |
|
Максимум |
142,1325254 |
1548,469293 |
167,4286 |
15458,08132 |
62307,57 |
|
Число случаев NPV<0 |
0 | ||||
|
Сумма убытков |
0 | ||||
|
Сумма доходов |
16904084 | ||||
|
P(E<=0) |
0 |
0 |
0 |
2,88279E-07 |
1,62E-06 |
|
P(E<=МИН(E) |
0,001467665 |
0,001467665 |
0,001468 |
0,004842076 |
0,004842 |
|
P(M(E)+δ<=E<=max) |
0,158325337 |
0,158325337 |
0,158325 |
0,158611703 |
0,158612 |
|
P(M(E)-δ<=E<=M(E)) |
0,34134474 |
0,34134474 |
0,341345 |
0,34134474 |
0,341345 |